如何在 R 中对数据进行非规范化？

Question

我是自学预测模型，想问一下如何从

ets()

预测的归一化时间序列数据进行反归一化。

我的数据是来自

ibm

包（Hyndman）的

fpp

，我已将数据放入ts中并将其标准化，然后运行指数平滑

ets()

，并获得了预测，最后想将其非标准化。

我使用以下函数来标准化

  normalize <- function(x) {
      return ((x - min(x)) / (max(x) - min(x)))
  }
  normalized_ibm <- normalize(ibm_train)

在这里运行

ets()

函数，但不知道如何将其恢复/非规范化。

 ets_ibm<-ets(normalized_ibm)

Answer 1

首先，尚不清楚为什么要对数据进行标准化。

ets()

功能不需要它。

但是如果要标准化，则需要存储标准化参数 - 在本例中为

min(x)

和

max(x)

的值。然后你可以简单地反转转换。