使用调整后的调整后价格进行股票策略回溯测试？

Question

这更像是一种方法论（而非编程）问题，但它认为SO是适合它的地方。在雅虎于2017年5月更改其默认值以获取每日数据（在https://github.com/joshuaulrich/quantmod/issues/174，http://blog.fosstrading.com/2017/06/yahoo-finance-alternatives.html以及SO Why Open,High,Low prices are wrong when using quantmod?上讨论）之后起起伏伏，我可能不是唯一一个不能100％确定在回测程序中使用哪些数据的人quantmod getSymbols.yahoo和adjustOHLC仍然提供质量回溯测试的相关数据。 Quantmod 0.4.11还包括AlphaVantage（调整后库存）数据提供商，但我不熟悉它们的可靠性。如何准备从getSymbols调用获得的（股票和指数）数据？应该使用哪些数据（（股票和股息）调整或未调整）？你使用哪些转换？ adjustOHLC函数还包含一个错误，因为它没有拆分调整（通过调用很容易在AAPL上看到）

 getSymbols(AAPL)
 chart_Series(adjustOHLC(AAPL))

并观察2014年的跳跃。

Answer 1

您应该始终使用调整后的价格。大多数情况下，当数据提供商没有调整价格时，通常会调整供应商的收盘价。没有必要对原始收盘价格数据进行回溯测试。我曾经通过下载近似价格而不是调整而犯了一个错误，在回测结束时，我的策略告诉我，在所有S＆P复合材料中，万事达卡是表现最差的。在查看MA图表后，很明显为什么。

由于2014年1月22日的分裂，我的数据只有一次回归qazxsw poi！总之，回溯测试的原始密切数据可能会给你完全错误的结果。

如何处理分裂

除以拆分比率之前除以每个价格。例如万事达卡有-90%分割比例，所以你应该在1:10之前将每个价格除以21.01.2014。在数据中找到拆分非常容易，你只需要查找10周围或以下的回报。

股息

在分红日股息金额之前减去每个价格。要找到分红日，你需要分红日历，你不可能自己找到它们。