是否存在用于模拟具有跳跃扩散的多变量GARCH过程的R包？

Question

我正在寻找一个R包和编码来模拟具有跳跃扩散的多变量Garch过程。是否有可以复制和修改的包或R代码？

Answer 1

经过快速搜索后，我发现了这篇论文：Haeran Cho和Karolos K. Korkas应用于风险价值的高维GARCH流程细分。链接到他们的论文here。

在他们的摘要中，他们引用了他们的包，segMGarch，可以在CRAN上找到（文档可以找到here）。

我很费力地找到了这个。考虑查看CRAN包，StackOverflow上的其他问题（我在相关帖子中找到了this one），或者只是谷歌搜索它。