我可以使用带有固定模型的汽车包中的线性假设吗？

Question

我使用了

feols

包中的

fixest

来运行回归，我想测试我的系数是否等于某个值（在我的例子中，等于 1）。我可以使用

linearHypothesis

包中的

car

命令来测试吗？

我尝试过以下方法：

linearHypothesis(reg1[[1]],"m_s = 1")

（其中 reg1 是固定对象的列表）。我没有得到 F 统计量，而是 Chisq 统计量。查看结果：

Linear hypothesis test

Hypothesis:
m_s = 1

Model 1: restricted model
Model 2: f_n_m_t_m - f_n ~ 1 + m_s

  Res.Df Df  Chisq Pr(>Chisq)    
1    255                         
2    254  1 19.749  8.832e-06 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

这样对吗？

我需要任何帮助。

Answer 1

答案是肯定的，你所做的编码是正确的。
虽然没有

linearHypothesis.fixest

方法，但根据文档，

默认方法适用于任何可以通过

coef

检索系数向量并通过

vcov

检索系数协方差矩阵的模型对象（否则参数

vcov

。必须显式设置）。

可重现的示例：

library(fixest)
library(car)
#> Loading required package: carData

res <- feols(Sepal.Length ~ Sepal.Width + Petal.Length | Species, iris)
class(res)
#> [1] "fixest"

coef(res)
#>  Sepal.Width Petal.Length 
#>    0.4322172    0.7756295
vcov(res)
#>              Sepal.Width Petal.Length
#> Sepal.Width   0.02602035  -0.01390552
#> Petal.Length -0.01390552   0.01601377

^{创建于 2024 年 10 月 22 日，使用 reprex v2.1.1}

coef.fixest

和

vcov.fixest

都存在，所以

linearHypothesis(res)

应该可以工作。

library(fixest)
library(car)
#> Loading required package: carData

res <- feols(Sepal.Length ~ Sepal.Width + Petal.Length | Species, iris)
linearHypothesis(res, "Sepal.Width = 0")
#> 
#> Linear hypothesis test:
#> Sepal.Width = 0
#> 
#> Model 1: restricted model
#> Model 2: Sepal.Length ~ Sepal.Width + Petal.Length | Species
#> 
#>   Res.Df Df  Chisq Pr(>Chisq)   
#> 1    146                        
#> 2    145  1 7.1794   0.007374 **
#> ---
#> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

^{创建于 2024 年 10 月 22 日，使用 reprex v2.1.1}