任何人都可以帮我计算策略测试器中显示的“最大策略回撤百分比”吗?
电视提到Drawdown 美元价值的公式:
“有史以来最高的股本 - 最高峰后的最低股本”
百分比回撤是相对计算的:
回撤的百分比和绝对值是两个不同的 指标。它们是独立跟踪的。例如,假设 初始资本为 100 美元。经过一系列亏损交易后,净值 减少至 50 美元。提款绝对金额为 50 美元, 相对而言,为 50%。后来经过一系列盈利的交易后, 净值增加到 300 美元,然后下降到 200 美元。在这种情况下, 绝对回撤为 100 美元,相对回撤为 33%。这 该策略的总体最大绝对回撤将为 100 美元,并且 最大相对回撤将为 50%。
//@version=5
strategy("Max Drawdown")
maxDrawdown = (strategy.max_drawdown/strategy.initial_capital * 100)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
根据您的具体需求,它可能相当简单。
Pine Script 在这方面可以帮助你很多。 链接
maxTradeDrawDown() => maxDrawdown = 0.0 for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1 maxDrawdown := math.max(maxDrawdown, strategy.closedtrades.max_drawdown(tradeNo)) result = maxDrawdown
就像 TradingView 中的示例所示,您可以使用内置的
strategy.closedtrades.max_drawdown(trade_num)
。根据您的需要,您可以获得最大回撤(如上),或者没有math.max()
,您可以将总回撤加起来,无论您想要什么。然后您可以用它除以您的 strategy.initial_capital
来计算您的百分比。
对不起,你就不能计算一下
strategy.max_drawdown
和strategy.max_drawdown_percent
吗?