如何计算最大回撤百分比？

Question

任何人都可以帮我计算策略测试器中显示的“最大策略回撤百分比”吗？

电视提到Drawdown 美元价值的公式：

“有史以来最高的股本 - 最高峰后的最低股本”

百分比回撤是相对计算的：

回撤的百分比和绝对值是两个不同的 指标。它们是独立跟踪的。例如，假设 初始资本为 100 美元。经过一系列亏损交易后，净值 减少至 50 美元。提款绝对金额为 50 美元， 相对而言，为 50%。后来经过一系列盈利的交易后， 净值增加到 300 美元，然后下降到 200 美元。在这种情况下， 绝对回撤为 100 美元，相对回撤为 33%。这 该策略的总体最大绝对回撤将为 100 美元，并且 最大相对回撤将为 50%。

//@version=5
strategy("Max Drawdown")

maxDrawdown = (strategy.max_drawdown/strategy.initial_capital * 100) 

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Answer 1

根据您的具体需求，它可能相当简单。
Pine Script 在这方面可以帮助你很多。 链接

maxTradeDrawDown() =>
maxDrawdown = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
    maxDrawdown := math.max(maxDrawdown, strategy.closedtrades.max_drawdown(tradeNo))
result = maxDrawdown  

就像 TradingView 中的示例所示，您可以使用内置的

strategy.closedtrades.max_drawdown(trade_num)

。根据您的需要，您可以获得最大回撤（如上），或者没有

math.max()

，您可以将总回撤加起来，无论您想要什么。然后您可以用它除以您的

strategy.initial_capital

来计算您的百分比。

Answer 2

对不起，你就不能计算一下

strategy.max_drawdown

和

strategy.max_drawdown_percent

吗？