对齐两个具有不同分辨率的时间序列

Question

有两个时间序列覆盖大致相同的区间

prices (date date, price double)

和

rates (date date, rate double)

。第二个具有更高的分辨率和更多的条目。我如何加入他们，从

prices

中选择

rates

中每行较早的最新行？方言并不重要，但 PostgreSQL 更好

Answer 1

因此假设您的数据看起来有点像这样：

with prices as (
    select * from (values (1, '2024-01-01'::timestamp, 10.0), (2, '2024-01-02'::timestamp, 10.1), (3, '2024-01-03'::timestamp, 10.2)) as t (id, date, price)
),
rates as (
    select * from (values 
      (0, '2023-12-31 12:00:00'::timestamp, 99.0),
        (1, '2024-01-01 12:00:00'::timestamp, 11.0),
        (2, '2024-01-01 12:00:00'::timestamp, 11.0),
        (3, '2024-01-01 13:00:00'::timestamp, 11.5),
        (4, '2024-01-01 14:00:00'::timestamp, 11.1),
        (5, '2024-01-02 12:00:00'::timestamp, 11.0),
        (6, '2024-01-02 13:00:00'::timestamp, 11.5),
        (7, '2024-01-02 14:00:00'::timestamp, 11.1),
        (8, '2024-01-03 12:00:00'::timestamp, 11.0),
        (9, '2024-01-03 13:00:00'::timestamp, 11.5),
        (10, '2024-01-03 14:00:00'::timestamp, 11.1)
    ) as t (id, date, rate)
)

您可以使用子选择来获取每个费率的价格：

select
  rates.date, 
  rates.rate,
  (select price from prices where prices.date < rates.date order by date desc limit 1)
from rates

按日期订购并选择第一个以获得正确的。我假设

<

是你想要的，因为你已经“早些时候”写过。但这还取决于您拥有的色谱柱类型和分辨率。也许您需要

date_trunc

才能找到正确的价格。

您也可以使用此加入：

select 
    rates.date, 
    rates.rate,
    prices.price
from rates
left join prices on date_trunc('day', (rates.date - interval '1' day)) = date_trunc('day', prices.date)

这里我使用了左连接，因为并非每个费率都有关联的价格。但这取决于您的数据。