累计成交量加权平均价查询

Question

我想使用 QuestDB 计算累积 VWAP。当我使用内置

vwap

函数时，我会获得整个表格的 VWAP（如果我不使用

SAMPLE BY

），或者当我使用

SAMPLE BY

时获得每个间隔的 VWAP：

 SELECT 
          timestamp,  symbol, 
          vwap(price, amount)
     FROM trades
     WHERE timestamp IN yesterday()
     AND symbol = 'BTC-USDT'
     SAMPLE BY 10m;

查询给出的结果与我自己计算每个间隔的结果相同：

  SELECT 
          timestamp,  symbol, 
          SUM(amount * price) / 
          SUM( amount) 
     FROM trades
     WHERE timestamp IN yesterday()
     AND symbol = 'BTC-USDT'
     SAMPLE BY 10m;

在两个版本中，结果是相同的，并且仅限于每个时间间隔，而不考虑当天迄今为止的所有交易。我宁愿有一个累积 VWAP，其中每一行都使用从当天开始到该特定行为止看到的值，因为这为我提供了更好的趋势指标。

Answer 1

窗口函数来救援！

使用窗口函数时，我们可以定义一个窗口框架，该窗口框架可以从查询中的行的开头一直到当前行。虽然 QuestDB 没有

vwap

函数的窗口版本，但它提供了

SUM

函数

OVER

行窗口，这就是我们所需要的

WITH btc_usdt AS (
    SELECT 
          timestamp,  symbol, 
          SUM(amount) AS volume, 
          SUM(price * amount) AS traded_value
     FROM trades
     WHERE timestamp IN yesterday()
     AND symbol = 'BTC-USDT'
     SAMPLE BY 10m
), cumulative AS ( 
     SELECT timestamp, symbol, 
           SUM(traded_value)
                OVER (ORDER BY timestamp) AS cumulative_value,
           SUM(volume)
                OVER (ORDER BY timestamp) AS cumulative_volume
     FROM btc_usdt
)
SELECT *, cumulative_value/cumulative_volume AS vwap FROM cumulative;   

在这里，我首先以 10 分钟为间隔对交易量和交易价值进行定期

SUM

统计，但我们可以调整为我们喜欢的任何时间分辨率。然后在下一个 CTE 中，我计算每 10 分钟间隔的交易量和价值的累积

SUM

，但考虑到之前的所有行，因此我们得到了两者的运行总计。在外部查询中，我们只需将cumulative_value除以comulative_volume，就可以得到预期的累积VWAP。