我正在尝试创建一个具有动态n的指标,该指标每天都在变化。基本上,当股票价格达到历史最高价格时,我正在制定一项进入交易的策略。
我认为这样做的最好方法是使用Donchian Channel并在收盘价等于或高于之前的所有DC高点时输入。要做到这一点,我需要:
n =(算法的当前日期 - 开始日期)。
这样,指标将从第1天开始工作,并且当策略运行多年的数据时,它不会“忘记”之前的高点。我遇到的问题是我不知道如何编写一个代码/函数来表达当前的策略日期,我可以把它变成一个简单的计算。我能想出的最好的代码是:
##Problem in line below##
dcn <- difftime(initdate, as.Date(datePos), units = c("days"))
### This part will work fine once dcn is working
BuySig<-function(price,DC...)
{ifelse(price=>DC,1,0)}
add.indicator(strategy=strategyname,name="DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(mktdata$Close),n=dcn),label="DC")
dcn当然是我的Donichan频道n。我遇到的问题是,无论我尝试使用什么代替as.Date(datePos),它都会告诉我“找不到对象'datePos'”。我尝试过使用我之前在代码中指定的其他内容,例如:日期,时间戳。
任何建议都会非常有用。
你不能使用DonchianChannel
与n
不同。 n必须是该函数的固定整数。您需要创建自己的函数,该函数自数据集开始以来交易“最高”。
这实现了你想要的;只是从它做一个功能,并提供它作为add.indicator
的功能
library(quantmod)
getSymbols("SPY")
SPY_max <- runMax(Cl(SPY), n = 1, cumulative = TRUE)
SPY$all_time_high <- Cl(SPY) >= SPY_max
chart_Series(SPY["2018/", 1:4])
tail(SPY[SPY$all_time_high == 1,], 10)
# SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted all_time_high
# 2018-01-19 279.80 280.41 279.14 280.41 140920100 273.9762 1
# 2018-01-22 280.17 282.69 280.11 282.69 91322400 276.2038 1
# 2018-01-23 282.74 283.62 282.37 283.29 97084700 276.7901 1
# 2018-01-25 284.16 284.27 282.40 283.30 84587300 276.7998 1
# 2018-01-26 284.25 286.63 283.96 286.58 107743100 280.0046 1
# 2018-08-24 286.44 287.67 286.38 287.51 57487400 283.3048 1
# 2018-08-27 288.86 289.90 288.68 289.78 57072400 285.5416 1
# 2018-08-28 290.30 290.42 289.40 289.92 46943500 285.6796 1
# 2018-08-29 290.16 291.74 289.89 291.48 61485500 287.2167 1
# 2018-09-20 292.64 293.94 291.24 293.58 100360600 289.2860
当all_time_high
列返回1时,对于所讨论的时间序列,您处于历史最高点。