Quantmod：一次为多个代码创建新列

Question

我有自己的csv文件，其中包含我用来从雅虎下载代码数据的股票列表。

为此，我使用以下代码（正确）：

library(quantmod)
Tickers <- read.csv("nasdaq_tickers_list.csv", stringsAsFactors = FALSE)
getSymbols(Tickers$Tickers,from="2018-01-01", src="yahoo" )

结果是55个代码已正确加载。

现在我想进行一些计算，我需要在每个自动收报机上创建一个新列，其中包含（高价格 - 开盘价）

我需要这样的东西，例如AABA代码：

新列名= AABA.Range

AABA.Range =(AABA$AABA.High - AABA$AABA.Open)

如何应用此功能并获得55个代码的新列？

我能够逐个创建新列，但是如何使用一个函数为所有列创建它？

那可能吗？

非常感谢你的帮助。

Answer 1

您遇到的一个问题是所有库存信息都在全球环境中。所以首先我们需要将它们全部列入一个巨大的列表。接下来，我创建了一个范围函数，该函数返回股票数据加上具有正确名称的范围列。

# Put all stocks in big list, by checking which xts objects are in the global environment.
stock_data = sapply(.GlobalEnv, is.xts)
all_stocks <- do.call(list, mget(names(stock_data)[stock_data]))

# range function
stock_range <- function(x) {
  stock_name <- stringi::stri_extract(names(x)[1], regex = "^[A-Z]+")
  stock_name <- paste0(stock_name, ".range")
  column_names <- c(names(x), stock_name)
  x$range <- quantmod::Hi(x) - quantmod::Lo(x)
  x <- setNames(x, column_names)
  return(x)
}

# calculate all ranges and add them to the data
all_stocks <- lapply(all_stocks, stock_range)


head(all_stocks$MSFT)
           MSFT.Open MSFT.High MSFT.Low MSFT.Close MSFT.Volume MSFT.Adjusted MSFT.range
2007-01-03     29.91     30.25    29.40      29.86    76935100      22.67236   0.850000
2007-01-04     29.70     29.97    29.44      29.81    45774500      22.63439   0.529998
2007-01-05     29.63     29.75    29.45      29.64    44607200      22.50531   0.299999
2007-01-08     29.65     30.10    29.53      29.93    50220200      22.72550   0.569999
2007-01-09     30.00     30.18    29.73      29.96    44636600      22.74828   0.450000
2007-01-10     29.80     29.89    29.43      29.66    55017400      22.52049   0.459999

加载数据时可能会更好，只需运行lapply即可获取列表中的所有数据。这样就不需要第一步了，你可以使用所有TTR函数和lapply（或Map）

my_stock_data <- lapply(Tickers , getSymbols, auto.assign = FALSE)
names(my_stock_data) <- Tickers