计算分布的尾部

Question

我的数据近似服从正态分布，但右尾较重，如下图所示。我使用 Seaborn

distplot

使用高斯核密度估计 (

hist=True, kde=True, norm_hist=True

) 绘制了绘图。

现在我想计算尾巴开始的点。在图片中我已经用红线大致标记了这一点。

如何计算尾巴的起点？

Answer 1

首先，请参阅 KDE 拟合分布 作为数据驱动平滑的示例 - 使用 交叉验证 来优化参数

然后， 理论 - 2.2.1 尾巴从哪里开始？

阈值选择的影响 - EVT_VaR_threshold

附注EVT_极端价值理论。