在 R 中面板局部投影的面板数据集中添加具有滞后（或差异）值的列

Question

我想使用 R 中的面板局部投影方法，使用“lpirfs”包，特别是“lp_lin_panel()”命令。但是，我怀疑我的冲击是内生的，因此我想创建一个包含冲击滞后值的新列。

我给出了一个包含 plm 包中的“Parity”数据的示例：

require(lpirfs)
require(dplyr)
require(plm)
data("Parity")
View(Parity)

p <- Parity %>% dplyr::select(country, time, everything())


lp_panel <- lp_lin_panel(p, 
                                    endog_data="lp", 
                                    shock="is", 
                                    diff_shock=F, 
                                    confint=1.96, 
                                    hor=10, 
                                    cumul_mult=T, 
                                    c_exog_data="ls",
                                    l_exog_data=c("ls", "lp"), 
                                    lags_exog_data=1, 
                                    panel_model="within", panel_effect = "individual")
plot(lp_panel)

该代码有效。但是，假设我想创建一个新列，其滞后值是（diff() 函数也会出现同样的问题！）：

pp <- p %>% 
  mutate(lagged_is = lag(is))

当我检查数据库时，新列与原始列完全相同。如果我想添加 is （或任何其他列）的差分值，我会收到以下错误：

“

mutate()

中的错误： ！计算时出现问题

lagged_is = diff(is)

。 x

lagged_is

的尺寸必须为 1768 或 1，而不是 1767。”

那么有没有一种方法可以使用面板数据集中变量的差异/滞后值创建一个新列，最简单的方法是什么（我一直在考虑它，所有解决方案都很长，只要我需要重新创建一个数据集并撤回第一列，以便从长到宽......）？

Answer 1

我终于找到答案了，其实很简单！ lag() 函数存在于许多包中，包括基础 R 中。dplyr 中的 lag() 函数是这里最有效的函数。另外，考虑到我有一个面板数据集，我必须在添加滞后之前按国家/地区进行分组，因此最终（工作）代码如下：

pp <- p %>%
 group_by(country) %>%
 mutate(lagged_is <- dplyr::lag(is))