我不确定这是否适合这里。但我将使用vollib（py_vollib）/ lets_be_rational python库来计算选项的隐含波动率。无论如何，其中一个输入事实是Sigma，解释为年度化std dev./volatility。他们总是选择0.2，我没有看到任何解释。
函数implied_volatility_from_a_transformed_rational_guess_with_limited_iterations似乎不依赖于年化波动率。
这是一个必要的输入吗？我看到一些迭代代码，无法弄清楚他们是否使用二叉树来计算隐含波动率。
这可能没有回答，因为这个问题可能更适合https://quant.stackexchange.com/。
无论哪种方式，它取决于他们如何计算隐含波动率;但是，你是对的，理论上它不应该是必要的。
我相信你知道，但隐含波动率与你所指的实际波动率sigma不同。隐含波动率是“市场中观察到的期权价格隐含的波动率”（Hull，341）。
它本质上是使Black-Scholes-Merton Formula成立的波动性。
我没有环顾四周的实际代码，他们的文档也不是很好;但我猜它可能会用作减少找到Implied Vol所需的迭代次数的起点。
编辑：我只是阅读了源代码，你是对的：在计算隐含波动率时根本不使用sigma。