XGBoost 中的滞后到底意味着什么？

Question

我正在尝试使用XGBoost进行时间序列预测，我不太理解滞后的含义：

1. 它的作用和含义是什么？

2. 选择更有效的滞后参数的最佳方法是什么？

Answer 1

Lags

在预测中是指在固定时间之前发生的数据点。

例如：

您有一个包含每月数据的数据集，比方说 从 01/09/2023 到 30/09/2023；

lag = 7d

表示从 25/08/2023 到 23/09/2023 的数据点用于预测 9 月份的数据。

回答你的第二个问题，最好的选择是什么 --

15m

,

30m

,

1h

,

6h

,

12h

,

1d

,

7d

,

30d

,

60d

、

90d

，甚至

180d

滞后，具体取决于目标变量的 频率。