滚动交叉验证的问题，其中使用了 R 中的 tsCV 函数

Question

我有一个数据集，总共16条数据（2012年到2015年的季度数据）作为样本数据集。 我想使用第 14 个数据（2015 年第 2 季度）之前的数据，根据通过 arima 模型学习的模型来预测第 15 个数据（2015 年第 3 季度），然后计算与第 15 个实际数据的差异（=误差）。然而，下面编码中提到的第一种方法计算出的第15个（2015年第3季度）误差值（实际值-预测值）在第二种方法中的第14个（2015年第2季度）位置输出，其中tsCV函数为用过的。有人可以解释一下吗？

library(forecast)
### First method
tscv_test1 <- c(11, 25, 3, 8, 7, 78, 5, 2, 7, 82, 20, 10, 22, 45, 11, 8)
tscv_test1_ts <- ts(tscv_test1, start= c(2012, 1), freq = 4) 
train.length = 14
train.ts1 <- window(tscv_test1_ts, start=c(2012,1), end=c(2012, train.length))
valid.ts1 <- window(tscv_test1_ts, start=c(2012, train.length+1), end=c(2012, train.length+1))
arima.fit1 <- arima(train.ts1, order=c(0,0,0), seasonal=list(order=c(0,1,0), period=4))
arima.pred1 <- forecast(arima.fit1, h= 1)
error1 <- valid.ts1 - arima.pred1$mean[1]
error1
### Second method
tscv_test1_cv <- window(x = tscv_test1_ts, start=c(2012,1), end=c(2015,4))
far2 <- function(x, h){forecast(arima(x, order=c(0,0,0), seasonal=list(order=c(0,1,0), period=4)), h=h)}
error_test1 <- tsCV(tscv_test1_cv, far2, h=1)
error_test1

Answer 1

请阅读帮助功能

help(tsCV)

:

Value：数值时间序列对象，包含作为向量的预测误差（如果 h=1），否则为矩阵。时间索引对应于训练数据的最后一个周期。这些列对应于预测范围。