arima 相关问题

ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average）模型是一种统计模型，用于查找时间序列中的模式，以预测序列中的未来点。

如何获得具有统计数据的静态Arima预测

我遇到的问题是statsmodels只会返回动态预测。我的数据从1980年到2024年运行，我在1980 - 2018年进行培训，然后预测过去。这是我用来预测的统计模型代码：

statsmodels arima

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使用arima_plus

在arima_plus的bqml create_model语句中的视野目的是什么？最终的模型没有任何预测，我认为Create_Model将根据所有数据点适合该模型，并使用...

google-bigquery time-series forecasting arima

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如何从 ARIMA 模型中提取 R 平方

是否可以从 R 中的 ARIMA 模型计算 R 平方值？这是摘要（模型）给出的输出编辑：我担心与 MAPE 和其他百分比相关的偏差

r time-series arima

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ARIMA 模型使用 YYYY-WWW 结果“没有可用的支持索引。预测结果将以从 `start` 开始的整数索引给出。”

我在使用 pmdarima 库中的 auto_arima 函数根据每周时间序列数据训练 ARIMA 模型时遇到问题。数据采用 ISO 8601 周年形式构建...

pandas time format arima pmdarima

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拟合 ARIMA/SARIMAX 模型时如何隐藏“运行 L-BFGS-B 代码...”输出？

我正在为大型数据集拟合 ARIMA/SARIMAX 模型。运行代码时，我在屏幕上看到以下输出 - 运行 L-BFGS-B 代码 ** ** 机器精度=2.220D-16 ...

python time-series statsmodels arima sarimax

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创建 ARIMA 模型时获得直线

我有一个值为 192.405 的风扇速度 (RPM) 数据集（训练+测试值）。我正在训练 ARIMA 模型，并尝试预测数据集的其余未来值并比较结果。 W...

python data-science prediction forecasting arima

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使用对数和差值 (R) 从 ARIMA 中提取预测

我计算了 AR 的模型来预测 BTC 的价值。为了使数据稳定，我对其进行了转换： yt=log(BTS_t) dyt = yt-yt-1 我取对数之差（可解释为

r time-series bitcoin arima forecast

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使用 R 的“arima”命令时用于估计的观测值数量

我观察到 R 的 arima 函数有一些奇怪的行为。也许我也错过了一些东西，因此我寻求帮助。如果我们想比较两个 ARIMA 模型，可以说 ARIMA(1,0,0) 和 ARIMA(2,0,0) ...

r time-series arima

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通过 Nixtla 的 AutoARIMA 进行顺序预测

我想使用 Nixtlas 的 StatsForecast 一次一步地进行预测，这样当记录新的观察结果时，就会根据所述观察结果生成新的预测。这是我的天真

statsmodels arima sarimax statsforecast

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尝试使用 ARIMA 模型时输出中出现 NaN

根据交易结束时的数据构建俄罗斯卢布兑埃及镑的价值图表。选择最好的ARIMA模型，根据它预测进一步的汇率值，

python pandas matplotlib statsmodels arima

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使用 statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA 进行时间序列预测

我正在尝试对我的 ARIMA 模型进行预测，但我坚持了一点从 statsmodels.tsa.arima.model 导入 ARIMA train2 = trainData1["平均温度"][:1170] 测试2 = 训练数据1["

python time-series statsmodels arima sarimax

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如何使用 Sarimax 预测预测日期？

我正在使用 Sarimax 进行预测： # 仅使用 VENDA 过滤数据集 df_int_aux = pd.DataFrame(df_internal['VENDA']) # 使用训练数据创建模型火车=轮（len（df_int_aux）* 0.8...

python machine-learning time-series arima forecast

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R 中具有固定 Arma 滞后的 garch 模型

我无法在时间序列数据中拟合具有固定 MA 滞后的 ARMA-GARCH 模型。我试图在时间序列中拟合具有固定 MA 滞后的 ARMA-GARCH 模型，但在以下代码中收到错误。图书馆（

r time-series arima

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使用R

我使用 auto.arima 函数作为预测股价的支柱，示例如下：首先，我设置参数并下载价格数据，以沃尔玛（WMT）为例。

r time-series arima

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numpy.dtype 大小已更改，可能表示二进制不兼容。 C 标头预期为 96，但 PyObject 错误为 88

我正在尝试导入 pmdarima，但它给出错误 ValueError：numpy.dtype 大小已更改，可能表明二进制不兼容。预计来自 C 标头的值为 96，来自 PyObject 的值为 88 我卸载了 numpy

numpy arima pmdarima

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使用 pmdarima 包时出现【ValueError: Input contains NaN 】

当我尝试使用 pmdarima 的 ARIMA 模型来预测序列的下一个值时，出现错误 ValueError: Input contains NaN。但我使用的数据不包含空值。代码：来自pmdarima。

python arima pmdarima

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iOS 中的时间序列预测 ARIMA

我有一个时间序列，条目很少（不足以进行机器学习），我需要预测 iOS 应用程序中的一些（多个）未来条目。我在 Python 中使用 statsmodels ARIMA 模型进行了测试，工作正常，但我...

ios swift forecasting arima swift-pythonkit

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使用 ARIMA 进行时间序列预测，得到直线结果 python

我正在学习本教程，以便使用 ARIMA 实现预测。我正在对现有数据集（分为训练集和测试集）进行预测，并且它运行良好。定义

python time-series forecasting arima

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Statsmodels - 通过明确提供要使用的 endog 值，使用训练有素的 arima 模型进行手动点预测

我正在使用 statsmodels 库来提供用于预测时间序列的 ARIMAX 模型。我有一个相当奇怪的问题 - 如何强制经过训练的模型通过 expl 执行完全手动的点预测...

python machine-learning statistics statsmodels arima

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statsmodels.tsa 的 ARIMA 模型的奇怪截距（常数）

我正在尝试将带有截距模型的 AR(2) 拟合到时间序列中。然而，校准的截距确实让我感到困惑。该值为 14.0695，非常大。而且，在样本中领先 1 步

python statsmodels arima

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