量化金融是使用数学模型以帮助做出投资决策的学科。
我有一个熊猫数据框，看起来像这样 ticker 某指数 资产价格 pct_change 日期 2016-01-01 -15.0 0.05799 南 2016-01-04 -14.0 0.05777 -0.003794 2016-01-05 -15.0 0.05768 -0.00...
我需要一个 python 代码，以与 TradingView 相同的方式计算交易量配置文件 [关闭]
以下链接是计算 POC（控制点）和价值区域（VAH 和 VAL）的步骤。 https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502040-volume-profile/#:~:text=Deter...
如何根据条件制作范围/子数组，以便计算阈值/止损之前的回报？ （在 numpy 或 pandas 中）
在 Excel 中，这将是一个偏移函数。考虑在 pandas 中，但它也可以在 numpy 中完成： 返回 = df['close'].rolling(periods).shift(-periods).max() / df['close'] -1 ..计算 t...
使用精度为 10^-3 和置信度为 99% 的标准蒙特卡洛方法计算 π 的计算成本是多少？
我想知道如何解决这个问题，因为我使用了蒙特卡洛方法但没有得到正确的结果。 将 numpy 导入为 np N = 10**-3 X = np.random.rand(N) Y = np.random.rand(N) 圆周率 = 4.0...
我正在寻找一个库，我可以用它来更快地计算python中的隐含波动率。我有大约1+百万行的期权数据，我想计算隐含波动率。
我正试图为一种债券定价，该债券将在4年内每半年支付一次息票(c)(这意味着共支付8次息票)，并将本金(p)与第8次付款(c+p)一起归还。在...
通过webscoket从broker api更新后，所有数据值显示为零，在python中打印包含0,0,0,0,0,0。
import time,os,datetime,math from time import sleep import logging from alice_blue import * import pandas as pd username = "AAAAA" password = "AAAAAAA" api_secret = "AAAAAAA" twoFA = "AAAAAAA"...
在这篇帖子之后，我列出了我在一些相关论坛上发现的一些有趣的ETF1，我收到了一些宝贵的批评意见。现在我想用谷歌电子表格来获取...
有没有可能用CCXT API做自定义的GET或POST请求? 我在API请求列表中找不到一些，例如，GET apiaccountv3asset-valuation或者POST api......
1分钟的股市数据重新取样到超过1小时的输出，在pandas中给出了错误的开始时间。
我试图将1分钟的股市数据下采样到多个日内时间段。我对所有这些编码和stackoverflow都是新手，所以请耐心等待。最初，我重新采样1分钟的数据到5，... ...
有谁知道如何在python或R中使用API获取WASDE（世界农业供需估算）报告的基本数据？
https:/usda.library.cornell.eduapidocindex.html 该网站提供了API文档，谁能告诉我用R或Python获取数据所需的步骤。谁能告诉我在R或Python中获取数据所需的步骤。
https:/jaeckel.000webhostapp.comImpliedNormalVolatility.pdf 他们说他们使用的是一个...
我有多个类似不同资产的时间序列数据帧。问题在于数据中存在漏洞（其他资产上没有漏洞）。问题：什么是定性的...
我是python和一般编程新手。我正在尝试从多只股票中导入历史数据。这些是由Yahoo Finance进口的，预计可使用近20年。对于某些...
我喜欢使用BatchgetSymbols的优点。有什么建议可以最好地控制输出以接收以下格式吗？ symbol_RP
以下代码从Yahoo下载了股票代码。我需要将其保存到.csv并可能将格式调整为以下格式：Date，Open，High，Low，Close，Volume 2020-05-21,222.9,222 ....
我正在R中寻找一个if / case_when或类似的语句，它将帮助我确定星期一的收盘价是否高于星期五的收盘价，关键是将其添加为额外的列，可以为true / false ，. 。
我从事股票研究工作，几周前才开始将我的市场量化模型从Excel转换为Python代码。我的主要目的是创建一个多因素模型的回测器，...
我正在尝试对我的量化策略进行回溯测试。我为该任务选择了backtrader。这就是我现在所拥有的，在回传系统之外可以正常工作。老实说，我...
quantstrat软件包库函数：错误：C堆栈使用率太接近限制了
[我不熟悉金融数学，并尝试使用R做回溯作业：library（FinancialInstrument）start.date