量化金融是使用数学模型以帮助做出投资决策的学科。
我有一个来自这里的STOXX投资领域：头（df）日期SX5P SX5E SXXP SXXE SXXF SXXA DK5F DKXF 1 1986-12-31 775.00 900.82 82.76 98.58 98.06 69.06 645.26 65 ....
我正在尝试对数据库进行数据挖掘，其中生成的信号采用以下格式：Signal =（stratdf ['High'] .shift（）>（stratdf ['Open'] .shift（）））我编码检查前一行'...
（最大似然估计）scipy.optimize.minimize错误
我收到错误文件“C：/ Users /”，第70行 cal_PIN（）文件“C：/ Users /”，第67行，在cal_PIN中cal_likelihood（selling_5_tick，buying_5_tick）文件“C：/ Users /”，第48行，在......
我使用期权数据来计算隐含的概率密度;基本上复制了附录：从赫尔的书中确定波动率微笑的隐含风险 - 中性分布。我......
我试图编写一个循环在xts对象中的打开和关闭值的函数。当i + 1的关闭大于i的打开时，该函数应返回1。这是功能......
最大亏损是量化金融中用于评估经历的最大负回报的常见风险度量标准。最近，我对计算最大值的时间变得不耐烦了......
我试图通过使用mgarchBEKK pachage来估计BEKK Garch模型，这可以在这里找到。库（quantmod）库（rugarch）库（mgarchBEKK）eps ...
如何避免使用for循环为庞大的pandas数据帧创建条件新列？
我有以下pandas df，我想创建另一个名为df ['trade_percentage']的列，其中每行为df ['trade'] ==“ask”，df ['trade_percentage'] = df ['trade_size '] / DF [' ask_size” ...
所以我有一个股票数据，我试图计算每个时刻的最佳询价和最佳买入价之间的数量差异。 Bid和Ask中显示的时间是0-1-2-3-4。 ...
我试图在R中基于黑色scholes变量创建我自己的函数并解决“向后”我想为sigma。我创建了一个查找通话价格的功能;但是，现在我必须找到......
使用QuantLib计算Floored FloatingRateBonds的现金流量
我遇到了一个问题，即从一个楼层的债券中产生现金流。我最初有一个问题，因为我忽略了设定价格。我已经设置了如下的价格。 ql_bond = QuantLib ....
我试图通过调用alphavantage的API来为公司获取JSON。对于一些公司数据即将到来，对于一些公司来说，它失败了。有数据的公司 - TCS，INFY，MSFT公司......
我有一个算法将股票市场自动收报机数据转换为CandleSticks。我有一个代码，可以多次调用此函数，我正在尝试优化函数，以便它运行得更快。那么我......
嘿，我读了一篇关于使用VIX指数标准偏差信号的模型的论文。我首先在Excel中测试了模型，现在我想在Python代码中转换模型。我不是那个......
我定义了一个函数（也许我将它分开并将所有内容放在一个类中），它从pdf文件中获取数据，修改它们然后在新的xlsx文件中打印它们。问题是我甚至有一个情节......
谈到一些quants / hedgies，我得出的结论是，他们中的很多人似乎都在使用自制语言或OCaml执行许多任务。有多少人无法回答......
我想在回来测试加密对时知道美元的回报。例如，回测BTC_ETH将显示BTC的回报，但我想要相对的美元回报。 （因为USD_BTC将改变...
在Julia中，如何高速加载IQFeed数据？ 我们购买了 IQFeed 的许可证 我想做这样的事情[导入和清理（删除 NA 或以其他方式处理丢失的数据）] （http...
我正在尝试使用pandas在python中制作aroon指标。但是我得到了错误的价值......任何人都可以帮我指出我的错误...导入pandas作为pd导入Bitmex_OHLC导入...
这更像是一种方法论（而非编程）问题，但它认为SO是适合它的地方。在雅虎于2017年5月更改其默认值以获取后，经历了起伏......