时间序列是一系列数据点,其值在连续时间(连续时间或离散时间段)测量。时间序列分析利用这种自然时间排序从基础数据中提取意义和趋势。
是否有任何现有的针对形状相似性的角度度量(AMSS)的优化 Python 实现? 否则,我可以通过考虑导数 DTW 并使用余弦相似度来近似它吗
将无序时间戳数据导入Timeseries DB(Druid/InfluxDB/Postgres)
我的文件中有数十亿条记录,它们是无序的时间戳数据,意味着不是按顺序排列的。(例如,文件的记录顺序为 mar-apr,然后是 apr-june,然后是 feb-mar,july-aug,jan -二月) 如果我...
尝试在 TimesFM 上运行脚本时,从“jax.experimental”导入“maps”时出现错误
ImportError:无法从“jax.experimental”导入名称“maps”(/home/user/TimesFM/TimesFM_venv/lib/python3.10/site-packages/jax/experimental/init.py) 正在使用 TimesFM 时间序列模型...
我下面有一个非常简单的查询。我可以将其添加到我的 Grafana 中并绘制一个图表,代表 1 小时间隔内的活动,如果我添加时间过滤器,我可以将其范围限制到今天。都好。 选择
我正在尝试添加一个变量来跟踪时间序列的历史最高值。下面的代码不起作用 - R 在 for 循环期间遇到致命错误。我不太明白这是怎么回事...
我正在使用 Sarimax 进行预测: # 仅使用 VENDA 过滤数据集 df_int_aux = pd.DataFrame(df_internal['VENDA']) # 使用训练数据创建模型 火车=轮(len(df_int_aux)* 0.8...
解释每小时数据的澄清:1 小时代表 00:00-01:00 还是 01:00-02:00?
我正在处理包含每小时数据的数据集,但我无法解释小时的表示方式。该数据集有两列:一列表示日期,一列表示小时。这是一个
我无法在时间序列数据中拟合具有固定 MA 滞后的 ARMA-GARCH 模型。 我试图在时间序列中拟合具有固定 MA 滞后的 ARMA-GARCH 模型,但在以下代码中收到错误。 图书馆(
我正在使用 SVR-GARCH 模型来预测条件波动性,如 Abdullah Karasa 所著的《Machine Learning for Financial Risk Management with Python: Algorithms for Modeling Risk》一书中所述...
我正在尝试对季度系列进行调和回归。 当我尝试执行上述操作时,软件会对时间序列的频率感到困惑。 例如,我想知道是否有...
我正在寻找一种方法,允许我使用 5 个随价格移动和变化的变量(来自历史数据)来分析/搜索资产价格变动模式。 我希望能够分配一个
我有一个数据库,其中的日期列格式如下: 但是,我需要使用这个数据库,以便它可以被识别为时间序列。在本例中,名称为“week 1”,...
我有几个时间序列属于同一时间范围,但采样率不同。所有系列的开始和结束时间均相同。 Series_a_times = ['2023-01-01', '2023-01-03', '
我有2个时间序列,我正在使用ccf来查找它们之间的互相关性。 ccf(ts1, ts2) 列出所有时间滞后的互相关。我怎样才能找到导致最大
使用每日收盘价,我想对 SP500、SSEC、HSI、TASI 和 DAX 这三个主要指数之间的依赖性进行建模。我需要将三个时间序列与其中的常见交易日对齐
我正在 pandas 中处理大型数据集(约 1000 万行和 50 列),并在数据操作和分析过程中遇到严重的性能问题。操作包括过滤,
昨天我们的服务器中的磁盘已满。我们扩展了磁盘并重新启动,但其中一个表出现错误。数据库现在不稳定,因为它工作了一段时间,但我们正在努力......
我创建了一个这样的表 创建表'btc_trades3'( 符号 INT, 侧面SYMBOL容量256个CACHE, 价格双倍, 金额双倍, 时间戳 时间戳 ) 时间戳(时间戳) PARTITIO...
我对 R 基础中的 ts() 函数完全陌生。 我找不到有关以下内容是否可行的信息, 为了 数据 <- ts(x, start = c(1950, 1), end = c(2100, 12), frequency = 12) is it