有关可变数量相互依赖的问题。
我在同一硬件上使用2个不同的设备记录了一些数据，并且记录间隔不一样。现在我有 2 个不同长度的数组（13518 和 68462 个样本长），但是 start 和
我有一个如下所示的面板数据集： 头（面板数据） 日期符号 close rv rv_plus rv_minus rskew rkurt Mkt.RF SMB HML 1 1999-11-19 25.4 19.3 6.76 1...
我有两个 Excel 工作表，其中一个（“编辑”）是另一个（“基础”）的稍微修改版本。我想知道是否添加、删除或移动了任何列。 ...
我对使用 r 还很陌生，并且正在努力寻找一些方法来真正从一组数据中找到皮尔逊相关系数。我正在尝试分析分数之间是否存在相关性
我对使用 r 还很陌生，并且正在努力寻找一些方法来真正从一组数据中找到皮尔逊相关系数。我正在尝试分析分数之间是否存在相关性
为了创建一个数据集来测试统计计算包，我希望能够生成一个与具有给定希尔曼系数的参考样本相关的样本。 我成功了...
我正在尝试在 R 中创建相关图，但输出看起来模糊或不清楚，并且我无法正确查看详细信息。以下是我遵循的步骤： 图书馆（corrplot） 库（Hmisc） 科尔 =
我按照以下步骤创建了相关图： 图书馆（corrplot） c_df <- Hmisc::rcorr(cor(df), type='spearman') M = c_df$r[1:3, 4:80] p.mat = c_df$P[1:3, 4:80] corrplot(M, method="c...
如何将绘图范围更改为从 0 到 1，因为相关矩阵始终为正。 脚本： 需要（RColorBrewer） 图书馆（corrplot） 设置.种子(123) 数据<- matrix(runif(100, min = 0, ...
寻找美股500强每只股票与自身的相关性，如何防止重新计算相关性？
这是较大部分代码的一部分，仅包括数据下载、数据操作和排序。我怎样才能让它只比较每只股票一次，例如，只比较微软......
我正在尝试计算一些多向相关性（此处可重现代码） 图书馆（polycor） 变量 1 <- (c(1,2,3,1,2,2,3,2,2,1,2)) Var2 <- (c(2,2,3,1,2,1,3,2,2,1,2)) df <- as.data...
我有一个数据集 df 我想用散点图进行分析和可视化以与直方图相关。此外，一个颜色数据点为蓝色，另一个为黄色，但是成对的非零......
我正在开发一个事件源应用程序，该应用程序可以抓取来自不同博彩公司的体育博彩游戏。我的系统中有两个主要聚合： 游戏：代表体育博彩赛事...
为什么极坐标滚动校正会同时产生 null 和 NaN，而不是其中之一？
更新：在这种情况下，Polars 不再产生 null。该示例现在返回 2 个 NaN 值。 将极坐标导入为 pl ts_count_df = pl.DataFrame([pl.Series("ts", [ 1687743109438,
如何在Python Polars中获得滚动相关性？ 或者至少每行的相关性如下： pl.corr(pl.col('col_1'), pl.col('col_2')) 我知道熊猫的解决方案： pd_df = result_df.to_pandas() rol_co...
我已经完成了 Spearman 相关性，需要一个散点图，其线条与 Spearman 的 rho 相匹配。 我该怎么做？ > 分贝 id Var_1 Var_2 Var_3 Var_4 1 5 8.17 83.08 10.28 19.81 2 6 ...
我有两个信号，我想比较它们的相似性。一个比另一个小（按时间）。 如果我使用相关性来找到最高的相似度，它会告诉我最高的价值......
使用 R corrplot，我还没有找到将框中的相关系数及其显着性绘制在一起的解决方案，即 0.84*** 这是仅绘制重要内容的代码...
为什么 geom_raster() 没有在我的热图中显示好的列顺序？
我使用双三角矩阵 (10x10) 表示这些变量之间的 2 种相关性。 数据集就像这样 (4x4)。 <- data.frame(Var1=as.factor(c("V1", &...
我有很多研究报告了在特定时间点为患者测量的生理参数（平均值，SD）。 鉴于该数据不是独立的；在 R 中，我如何执行元